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题目内容
（请给出正确答案）
A.虚值合约的杠杆倍数高于实值合约
B.执行价格更高的看涨期权，权利金也更高
C.当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作
D.卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低
答案
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第1题
A.做市商为市场提供流动性
B.做市商需要对市场上所有的期权合约进行持续报价
C.当投资者对某一期权合约发出询价时，做市商应当进行回应报价
D.做市商一般使用市场中性策略
第2题
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
第3题
A.垂直价差策略中，买卖的期权合约类型一定是相同的
B.垂直价差策略只有买低波动率合约卖高波动率合约，才能盈利
C.牛市垂直价差策略，当标的资产下跌时一定会产生亏损
D.策略的最大盈利与最大损失都是有限的
第4题
A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标
B.期权的theta始终是负的
C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等
D.随着到期日临近，期权的theta绝对值会变大
第6题
A.业务影响分析为恢复策略的制定提供基本的依据
B.应急运营中心采用恢复策略进行危机管理
C.恢复策略是设计业务持续计划测试方案的产物
D.恢复策略为应急响应程序的编制提供了一个方法和途径
第7题
A.投入产出分析是表现性经济量值和经济关系的基本方法
B.投入产出分析法不适合解决具有结构性的经济问题
C.运用投入分析法对研究国名经济中的连锁反应和波及效应意义不大
D.能够提高研究的精细化程度
第9题
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
第11题
A.由于买入期权后最大的损失仅是期权费，因此一般情况下不建议叙做
B.根据对市场未来走势的预测，投资者可以综合采取买入以及卖出期权的策略
C.由于卖出期权需承担外币以不利汇率转换为另一外币的风险，因此不推荐个人客户叙做
D.由于卖出期权总是可以收入期权费，因此一般情况下卖出期权总优于买入期权
