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[判断题]

当看涨期权标的资产的市场价格高于执行价格时，是虚值期权。（)

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发布时间：2022-06-05

更多“当看涨期权标的资产的市场价格高于执行价格时，是虚值期权。()”相关的问题

第1题

属于虚值期权的情况如下（)。

A.对于看涨期权,当标的物市场价格高于执行价格时

B.对于看跌期权,当标的物市场价格低于执行价格时

C.对于看涨期权,当标的物市场价格低于执行价格时

D.对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时

E.是指标的物的市场价格与期权的执行价格相等的状况

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第2题

对于看跌期权，若标的资产市场价格高于执行价格，则称之为实值期权。（)

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第3题

对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格为98元的看涨期权，价格3.80元，远月卖出执行价格为102的看涨期权，价格2.90元。那么当近月合约到期时，下列说法正确的是()。

A.当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损

B.当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利

C.当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损

D.当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损

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第4题

对于看涨期权，若基础资产市场价格低于执行价格，则称之为实值期权。（)

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第5题

如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

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第6题

当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大()。

A.79

B.81

C.83

D.85

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第7题

期权的标的资产是50ETF，价格为2.50元，投资者买入执行价格为2.55元的看涨期权，权利金为0.10元，如果到期时标的资产价格为2.60元，在不考虑手续费的情况下（)。

A.盈利0.10元

B.盈利0.05元

C.没有盈利

D.亏损0.05元

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第8题

假设当前时刻标的资产的价格是105，执行价格是100的看涨期权的价格为11.5，delta是0.7，gamma是0.02，在其他参数不变的情况下，如果标的资产上涨到107，期权的delta是：()。

A.0.66

B.0.70

C.0.74

D.0.78

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第9题

当前标的资产价格是38元，到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1，进行凸性套利的话，期权到期时，策略的最大盈利与最小盈利分别是（）。

A.0.7，0.2

B.1.2，0.2

C.1.1，0.1

D.0.6，0.1

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第10题

假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为9.01，波动率是0.155，vega是38，在其他参数不变的情况下，如果波动率上涨到0.160，期权的价格是()。

A.8.63

B.9.39

C.8.82

D.9.20

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第11题

假设标的资现在的价格为20元。1年以后该资产可能会上涨40%，或者下跌30%。无风险利率是5%。使用1步的二叉树模型，计算执行价格为22，到期时间1年的看涨期权的价值：（)。

A.2.57

B.2.86

C.2.80

D.3.81

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